Définition pour : Risque de crédit

Le Risque de crédit, ou de contrepartie, est le risque de perte sur une créance ou plus généralement celui d'un tiers qui ne paie pas sa Dette à temps. Il est naturellement fonction de trois paramètres: le montant de la créance, la probabilité de défaut et la proportion de la créance qui ne sera pas recouvrée en cas de défaut.

Pour plus de détails, voir le paragraphe 53.4 du Vernimen 2021.